Контрольная: Cтатистическая надежность регрессионного моделирования - текст контрольной. Скачать бесплатно.
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ. Много и бесплатно. # | Правила оформления работ | Добавить в избранное
 
 
   
Меню Меню Меню Меню Меню
   
Napishem.com Napishem.com Napishem.com

Контрольная

Cтатистическая надежность регрессионного моделирования

Банк рефератов / Экономико-математическое моделирование

Рубрики  Рубрики реферат банка

закрыть
Категория: Контрольная работа
Язык контрольной: Русский
Дата добавления:   
 
Скачать
Архив Zip, 16 kb, скачать бесплатно
Заказать
Узнать стоимость написания уникальной работы

Узнайте стоимость написания уникальной работы

Вариант 4-1 1. Рассчитайте параметры уравнения линейной регрессии 2. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации 3. Определите среднюю ошибку аппроксимации. Сделайте выводы 4. Оцените статистическую надежность регрессионного моделирования с по мощью F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента 5. Оцените полученные результаты, оформите выводы № набл. Район Средний размер назначенных ежемесячных пенсий, тыс.руб., y Прожиточный минимум в среднем на одного пенсионера в месяц, ты с.руб., x 1 Брянс кая обл. 240 178 2 Влади мирская обл. 226 202 3 Ивано вская обл. 221 197 4 Калуж ская обл. 226 201 5 Костр омская обл. 220 189 6 г.Моск а 250 302 7 Моска вская обл. 237 215 8 Орлов ская обл. 232 166 9 Рязан ская обл. 215 199 10 Смоле нская обл. 220 180 11 Тверс кая обл. 222 181 12 Тульс кая обл. 231 186 13 Яросл авская обл. 229 250 Fтабл.=4,84(б =0,05) =9,29 =34,75 1. Расчет параметров уравнени я линейной регрессии по данным таблицы: Решение: 1. Уравнение линейной регрессии имеет следующий вид: № наблюдения х y X 2 X?Y y x y- y x A i 1 178 240 31684 42720 222,51 17,49 7,29 2 202 226 40804 45652 227,67 -1,67 0,74 3 197 221 38809 43537 226,59 -5,59 2,53 4 201 226 40401 45426 227,45 -1,45 0,64 5 189 220 35721 41580 224,87 -4,87 2,22 6 302 250 91204 75500 249,17 0,83 0,33 7 215 237 46225 50955 230,46 6,54 2,76 8 166 232 27556 38512 219,93 12,07 5,20 9 199 215 39601 42785 227,02 -12,02 5,59 10 180 220 32400 39600 222,94 -2,94 1,34 11 181 222 32761 40182 223,15 -1,15 0,52 12 186 231 34596 42966 224,23 6,77 2,93 13 250 229 62500 57250 237,99 -8,99 3,93 Сумма 2646 2969 554262 606665 Ср. значение 203,54 228,38 42635,54 46666,54 2,77 Найдем b: Тогда Уравнение линейной регрессии имеет вид: y x =184,239+0,215x 2. а) Рассчитываем коэффициент корреляции: по формуле: r xy = b -- = 0,21 =0,78 с помощью статистической функции КОРРЕЛ-r =0,78 Связь между переменными x и y прямая, средняя, близкая к сильной, т.е. величин а среднемесячной пенсии в значительной мере зависит от прожиточного ми нимума в среднем на одного пенсионера в месяц б) Для определения средней ошибки аппроксимации рассчитываем столбцы y x , y- y x , A i : A i = y- y x * 100, А = 1/n? n i=1 A i Получаем значение средней ошибки аппроксимации А = 2,77% Величина ошибки аппроксимации говорит о хорошем качестве модели. в) Величина коэффициента детерминации получена с помощью функции ЛИНЕЙН R 2 = r xy 2 = 0,61, то есть в 61% случаев изменения среднемесячного прожиточного минимума на одного пенсионера приводят к изменению среднемесячной пенсии. Другими словами - точность подбора регрессии 61 % - средняя. 3. Оценка статистической значимости а) по критерию Фишера: 1. Выдвигаем нулевую гипотезу о статистической незначимости параметров регрессии и показателя корреляции а = b = r xy =0; 2. Фактическое значение критерия получено из функции ЛИНЕЙН ?(?x-y)І/m rІxy0,61 Fфакт= = (n-2) = (13-2) = 1,56*11 = 17,2; ?(y-?)І /(n-m-1) 1-rІxy 1-0,61 3. F табл =4,84 4. Сравниваем фактическое и табличное значения критерия Fфакт> F табл , т.е.нулевую гипоте зу отклоняем и делаем вывод о статистической значимости и надежности по лученной модели. б) по критерию Стьюдента: 1. Выдвигаем гипотезу о статистически незначимом отличии показателей от нуля: a = b = rІxy = 0; 2. Табличное значение t - критерия зависит от числа степеней свободы и зада нного уровня значимости б. Уровень значимости - это вероятность отвергну ть правильную гипотезу. rxy v(n-m) t= v(1- r 2 xy ) Где n - количество наблюдений; m - количество факторов. t= 0,78v(13-2)= 2,59=4,18 v(1-0,61)0,62 3. Фактические значения t-критерия рассчитываются отдельно для каждого п араметра модели. С этой целью сначала определяются случайные ошибки пар аметров mа , mb, mr xy . mа=Sост v?х 2 = 1,65; mb= Sост = 0,004 nух ухvn mr xy= v(1- r 2 xy ) = 0,062 n-m-1 где Sост=v(? (y- y x ) ) = 5 = 0,5 n-m-110 Рассчитываем фактические значения t - критерия: t фа =a/ m а =111,66 t ф b =b/ mb =53,75 t ф r xy = r xy /mr xy = 12,58 t фа >t табл ; t ф b>t табл ; t ф r xy >t табл . Нулевую гипотезу отклоняем , параметры a, b, r xy - не случайно отличаются от нуля и являются статистически значимыми и надежными.
1Архитектура и строительство
2Астрономия, авиация, космонавтика
 
3Безопасность жизнедеятельности
4Биология
 
5Военная кафедра, гражданская оборона
 
6География, экономическая география
7Геология и геодезия
8Государственное регулирование и налоги
 
9Естествознание
 
10Журналистика
 
11Законодательство и право
12Адвокатура
13Административное право
14Арбитражное процессуальное право
15Банковское право
16Государство и право
17Гражданское право и процесс
18Жилищное право
19Законодательство зарубежных стран
20Земельное право
21Конституционное право
22Конституционное право зарубежных стран
23Международное право
24Муниципальное право
25Налоговое право
26Римское право
27Семейное право
28Таможенное право
29Трудовое право
30Уголовное право и процесс
31Финансовое право
32Хозяйственное право
33Экологическое право
34Юриспруденция
 
35Иностранные языки
36Информатика, информационные технологии
37Базы данных
38Компьютерные сети
39Программирование
40Искусство и культура
41Краеведение
42Культурология
43Музыка
44История
45Биографии
46Историческая личность
47Литература
 
48Маркетинг и реклама
49Математика
50Медицина и здоровье
51Менеджмент
52Антикризисное управление
53Делопроизводство и документооборот
54Логистика
 
55Педагогика
56Политология
57Правоохранительные органы
58Криминалистика и криминология
59Прочее
60Психология
61Юридическая психология
 
62Радиоэлектроника
63Религия
 
64Сельское хозяйство и землепользование
65Социология
66Страхование
 
67Технологии
68Материаловедение
69Машиностроение
70Металлургия
71Транспорт
72Туризм
 
73Физика
74Физкультура и спорт
75Философия
 
76Химия
 
77Экология, охрана природы
78Экономика и финансы
79Анализ хозяйственной деятельности
80Банковское дело и кредитование
81Биржевое дело
82Бухгалтерский учет и аудит
83История экономических учений
84Международные отношения
85Предпринимательство, бизнес, микроэкономика
86Финансы
87Ценные бумаги и фондовый рынок
88Экономика предприятия
89Экономико-математическое моделирование
90Экономическая теория

 Анекдоты - это почти как рефераты, только короткие и смешные Следующий
Русские цари и не думали, что закладывают украинские города.
Anekdot.ru

Узнайте стоимость курсовой, диплома, реферата на заказ.

Обратите внимание, контрольная по экономико-математическому моделированию "Cтатистическая надежность регрессионного моделирования", также как и все другие рефераты, курсовые, дипломные и другие работы вы можете скачать бесплатно.

Смотрите также:


Банк рефератов - РефератБанк.ру
© РефератБанк, 2002 - 2016
Рейтинг@Mail.ru