Реферат: Банковское дело - Классификация и характеристика банковских рисков - текст реферата. Скачать бесплатно.
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ. Много и бесплатно. # | Правила оформления работ | Добавить в избранное
 
 
   
Меню Меню Меню Меню Меню
   
Napishem.com Napishem.com Napishem.com

Реферат

Банковское дело - Классификация и характеристика банковских рисков

Банк рефератов / Банковское дело и кредитование

Рубрики  Рубрики реферат банка

закрыть
Категория: Реферат
Язык реферата: Русский
Дата добавления:   
 
Скачать
Архив Zip, 33 kb, скачать бесплатно
Заказать
Узнать стоимость написания уникального реферата

Узнайте стоимость написания уникальной работы

20 Тема : «Классификация и характеристика банковских рисков» ОГЛАВЛЕНИЕ Введение ……………………………………………………………...……………3 1. Классификация банковских рисков ………… ……………………………….5 2. Внешние риски ……………………………………………………… ………...7 2.1. Страновой риск ………………………………………………… …………7 2.2. Валютный риск …………………………………………………… ………9 2.3. Риск стихийных бедствий ………………………… ……………………..9 3. Внутренние риски ……………………………………………… …………….10 3.1. Риски, связанные с видом банка …………… …………………………10 3.2. Риски, связанные с характером банковских операций ……………..11 3.3. Риски, связанные со спецификой клиента банка ……………… …….17 Заключение ……………………………………………………………… ……….19 Литература ……………………………………………………………… ……….21 ВВЕДЕНИЕ Риск – это ситуативная характе ристика деятельност и любого про изводителя, в том числе банка, отображаю щая неопределенность ее исхода и возможные неблагоприят ные последствия в случае неуспе ха. Риск выраж ается вероятностью получения таких нежелательных результатов, как пот ери прибыли и возникновение убытков вследст вие неплатежей по выданным кредитам, сокращения ресурсной ба зы, осуществления выплат по забалансовым операциям и т. п. Но в то же время чем ниже уровень риска, тем ниже и вероятность получить в ы сокую прибыль. Поэтому, с одной стороны, любой прои зводитель старается свести к минимуму степень риска и из нескольких альтер нативных решений всегда вы бирает то, при котором уровень риска минимален; с другой стороны, необходимо выбирать оптимальное соотношение уровня риска и степ ени деловой активности, доходно сти. Уровень риска увеличивается, если: · проблемы возникают вне запно и вопреки ожиданиям; · поставлены новые задачи, не соответствующие прошлому оп ыту банка ; · руководство не в состо янии п ринять необходимые и срочные меры, что может приве сти к финансовому ущербу (ухудшению воз можностей п олучения необх одимой и/или дополнительной при были); · существующ ий порядок деятельности банка или несовершенство законодательства меш ает принятию некоторых оптимальных для конкретной ситуации мер. Риску подвержены практически все виды банковских операций. Анализируя риски коммерческих ба нков России на современном этапе, надо учитывать: · кризисное состояние э кономики переходного периода, которое выражается не только падение м производства, финансовой неус тойчив остью многих организ аций, но и уничтожением ряда хо зяйственных связей; · неустойчив ость политического положения (очень низкий уровень индекса БЕРИ); · неза вершенност ь формирования банковской системы; · отсутствие или несовершенс тво некоторых основных законода тельных актов, несоответствие между правовой базой и реал ьно существующей ситуацией; · инфляцию, п ереходящую в гиперинфляцию, и др. Данные обстоятельства внося т существенные и зменения в сово купность возникающих банковски х рисков и методов их исследова ния. Однако это не исключает н аличия общих проблем возникно ве ния рисков и тенденций динамики их уровня. П остепенно с разв итием т еории рисков развивались методологи я и методика их анализа. Можно определить следую щие основные этапы методологии анализа банковских рисков: 1. Вид и специфика банка, анализ ирующего уровень какого-то опре деленн ого вида или совокупног о риска своей деятельности, дея тельности своего партнера, контрагента, клиента, по ставщика, посредника и пр. 2. Сфера влияния анализируемо го отдельного риска или совокуп ности р исков. 3. Методика расчета, анализ уровня п огрешностей, абсолютных и относительных отклонений. 4. Возможность управления конкрет ным анализируемым риском. 5. Средства и методы управления рис ковыми ситуациями в целом. 6 . Оценка эффективности анализа и п редложенных на основе его результатов рекомендаций. 1. классификация ба нковских рисков Согласно истории маркетинга все п роизводит ели, в том числе и бан киры, стараются минимизировать риск и максимизировать прибыль. Оп тимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зав исит от ряда объективных и субъективных факторов. Особенно важно измерить и/или чис ленно определить уровень какого-то конкретного вида риска или совокупн ого риска. Самым старым способом оценки уровня риска и его снижения яв ляется с трахование. В настоящее время анализ и оценка уровня риска производятся с помощью инструментов теории ве роятностей и методов математиче ской статис тики. Для анализа уровня риска чаще всего используется динамика среднек вадратического отклонения величины чистой при были. Если анализируется конкретная ситуация, то проводит ся анализ в статике. Прежде всего учиты вается время воз никновения бан ковского риска. По времени риски распределяются на ретроспективные, текущие и перспективные. Анализ рет росп ективных рисков, их харак тера и способов их снижения дает во зможность более точно п рогнозиро вать текущие и перспективные рис ки. Далее проводится ан ализ сте пени (уровня) уже существующих рисков. По степе ни (уровню) банковск ие риски можно разделить на низ кие, уме ренные и полные. На рис.1 представлены основн ые виды банковских рисков. Необ ходимо отметить, что в процессе своей деятельности банки сталк и ваются с совокупностью различны х видов рисков, отличающихся ме жду собой по месту и времени в озникновения, совокупности внеш них и внутренних факторов, вли яющих на их уро вень, и, следова тельно, по способу их анализа и метод ам их описания. Кроме того, все виды рисков взаимосвязаны и оказывают влияние на деятель ность банков. Изменения одного вида риска вызывают изменения почти всех остальных ви дов. Все это, естественно, затрудняет выбор метода анализа уровня конкре тного риска и принятие решения по его оптимизации ведет к углубленн ому анализу множества других ри сковых факторов. Поэтому выбор конкретного метода анализа их уровня, подбор оп тимальных факторов очень важны. По основным факторам возникнове ния банковские риски бывают экономическими и политическим и. Политические риски — это рис ки, обусловле нные изменением п олитической обстановки, неблаго приятно влияющей на результаты деятел ьности предприятий (закры тие границ, запрет на выво з товаров в др угие страны, военные дейст вия на территории страны и др.). Экономические (коммерческие ) риски — это риски, обусловлен ные небл агоприятными изменениями в экономике самого банка или в экономике стра ны. Наиболее ра спространенным видом экономиче ского риска, в котором сконцентрированы частные риски, явл яется риск несбалансированной ли квид ности (невозможность своевремен но выполнять платежные обязательства). Экономические риски т ак же представлены изменением ко нъюнктуры рынка, уровн я управле ния. Эти основные виды рисков связ аны между собой, и часто на пра ктик е достаточно трудно их раздел ить. В свою очередь, и политиче ские, и эконо мические риски могут быть внешними и внутренними. К внешним относятся риски, не посредственно не связанные с де ятельн остью банка или его контактной аудитории . На уровень вн еш них рисков влияет очень большое количество факторов — политиче ские экономически е, демограф ические, социальные, географиче ские и пр. К внутренним относятся риски, обусловленные деятельностью с амого банка, его клиентов (заемщиков ) или его конкретных контр-агент ов. На их уровень оказывают влияние деловая активность руководства самог о банка, выбор оптимальной маркетинговой стратегии, пол ит ики и тактики и другие факторы . 2. ВНЕШНИЕ РИСКИ Коммерческие внешние риски могут быть страновыми, валютными и рисками стихийных бедствий (форс-мажорн ых обстоятельств). 2.1. Страновой риск Страновые риски, непосредствен но связанные с интернационализа цией деятельности банков и банк овских учреждений , наличием глоба ль ного риска, зависят от политико- э кономической стабильности стран -клиентов и/или стран-к онтраген тов, импортеров или экспортеров. Они актуа льны для всех банков, созданных с участием иностран ного капитала , и банковских учреждений, имеющих генерал ьную лицензию. Основные ошибки, которые допускает руководство банков, св язаны с неправильной оценкой финансовой устойчивости иностранного кон трагента. Одним из рекомендуемых способов анализа уровня странового ри ска является индекс БЕРИ, регулярно публикуемый германской фирмой БЕР И. С его помощью заранее определяет ся уровень странового риска. Его определением занимаются около 100 экспер тов, которые с помощью р азличных методов экспертных оце нок проводят анализ четыр е раза в г од . Таким способом анализиру ются все стороны политической и экономическ ой ситуации в стране партнера. [6] Примерно в 1980 г. экономич еский банковский отдел Швейцарской бан ковск ой корпорации разработал новые, систематизированные и четко нормирова нные принципы по дхода к определению уровня стран ового риска. Эти принципы основывались на постулате, чт о его расчет должен быть полезным и легко анализируемым материалом, кото рый предоставляется в распоряжение высших руководителей банков, прини мающих решения в зависимости от уровня и структуры потолка банковских к редитов для каждой стр аны. Были сфо рму лированы следующие осново пола гающие принципы: · прогнозирование стра нового риска должно опираться на анализ структурных и качественных хар актеристик государственного устройства, так же как и на кол ичественные показатели, основан ные на изуче нии цифровых данных и соотношений; · причины выв одов о повышенной рискованности положения должны быть вполне понятны ч итателю отчета; · сочетание д вух типов анализа (качественного и количественного) должно быть четким и конкретным: все таблицы и сопоставления должны включать расшифровку со кращений, чтобы облегчить ан ализ и повысить его эффективность. Эти базовые принципы привели к формированию двухступенчатой структуры анализируем ых материал ов статистико-аналитического на правления. Первую ступень составляет отчет о положении в стра не (краткая характеристика эк ономической ситуации). В самом начале приво дится наиболее существенная часть анализа, т.е. вывод относите льно степени странового риска и конечн ые данные по стра не с приведени ем избранных ключевых сведений. На ос новании этого анализа с татистико-аналитическое управл е ние предлагает свое суждение относительно класси фикации степени странового риска в применении к анализируемой стране. Во второй части анализа проводится конкретная экономико-поли тическая ситуация и уровень суммарного странового риска с помощью Схемы фа кторов риска (СФР). В процессе ана лиза и сопос тавления СФР с данными маркет инговых исследований или с непо средствен ным наблюдением потребителя конкретный коммерческий банк имеет возмож ность скорректир овать данные первой ступени ана лиза. Таким образом получается прямая (Швейцарская бан ковская корпорация — потребитель) и обратна я (банк, про изводитель и прочее — Ш вейцарская банковская корпорация) взаимосвязь. Таким образом, создается сж атый информационный отчет, кото рый мож ет быть быстро проанали зирован и обеспечивает достове р ность результатов, а также их сопоставление Схемы факторов риска с данными других маркетинговы х обследо ваний или с непосредст венными наблюдениями. Возникающий подобным образом мно госторонний диалог это приветствуемый и желательный результат системы , способствующий эффективной выработке окончательных решений относительно на правлений финансовой деят ельнос ти в анализируемом ареале с уче том факторов риска. 2.2. Валютный р иск Валютный риск, или риск курсовых потерь, связ ан с интернационали зацией рынка банковских операц ий, созданием транснациональных (совместных) предприятий и банк овских учреждений и диверсифика цией их д еятельности и представляет собой возможность денежных потерь в резуль тате колебаний валютных курсов. Со своей стороны, валютные риски с труктурируются следующим образом: а) коммерческие, т.е. связанные с не желанием или невозможностью должника (гаранта) рассчитаться по своим об язательствам; б) конверсионные (наличные), т.е . риски валютных убытков по кон кретным операциям. Эти рис ки структурируются на риски кон кретны х сделок ; в) тран сляционные (бухгалтерские) риски, которые возникают при пе реоценке активов и пассивов балансов и счета “Прибыли и убы тки” зарубежных филиало в клиентов, контрагентов. Эти рис ки в свою очер едь зависят от выбора вал юты пересчета, ее устойчивости и ряда других факторов; г) риски форфетиро вания, которые возникают когда ф о р фетер берет на себя все риски экспортера без права р егресс а. Но в то же время форфетирован и е имеет свои преимущества, с помощью которых может б ыть снижен уровень риска . 2.3. Риск стихийных бедствий И наконец, к внешним рискам относится риск сти хийных бедст вий или как его еще называют форс-мажор ных обстоятельств (РФО), который зависит как от наличия или отсутствия ст ихийных явлений природы и связанных с ними послед ствий, так и от разного рода ог раничений со стороны госуда рства. 3. ВНУТРЕННИЕ РИ СКИ Внутренние риски зависят от вида и специфики банка, характера его деятельности (операций) и состава его партнеров (клиентов и контраге нтов). 3.1. Риски, связанные с видом банка Банки и банковские учреждения могут быть государственными и частными , которые с о своей стороны делятся на коо перативные и коммерч еские. Сущес твуют три типа коммерческих бан ков — специализированные, отраслевые и универсальные. В кажд ом из них присутствуют все виды рисков, н о вероятность ч астоты их возник новения и специфика зависят от тип а самого банковского учреждения. Деятельность универсальны х коммерческих банков также уни версал ьна. Они занимаются практически всеми видами банковских услуг (кредитны ми, расчетными и финансовыми). Кроме того, в пос леднее время универсальные комм ерческие бан ки все активнее осу ществляют нетрадиционные опера ц ии такие, как операции с различ ным и видами ценных бумаг, лизинг, факторинг, клиринг и др. Специализированные коммерч еские банки ориентируют свою де ятельн ость на предоставление в основном каких-то конкретных у с луг, т.е. имеют четко выраженную товарную ориентаци ю. Например, инновационные, инвестиционные, ссудо-сб ерегательные , ипотечные, депозитные, клиринговые и прочие банки. Другие банки специализи руются на обслуживании опреде ленных категорий клиентов по от раслевому (се льскохозяйственные, промышленны е, строительные) или фу нкционал ьному (биржевые, страховые, трастовые, кооп еративные, коммунальные) признакам. И, наконец, существует рыноч ная ориентация деятельности спе циали зированных коммерческих ба нков, т.е. они могут быть реги о нальными, межрегиональными, транснациональными. В отраслевых банках самое главно е значение для уровня рисков имеют вид и специфика конкретной отрасли (старой или новой, пер спективной, стр атегической и пр.). 3.2. Риски, связанные с характером банковских операций В зависимости от характера банковских операций риски могут б ыть связаны со спецификой балансовых или забалансовых операций; и те, и другие подразделяются на риски ак тив ных и риски пассивных операци й. Риски пассивных операций Именно с помощью пассивных о пераций банк рег улирует свои ре сурсы для осуществления активны х банковских операций. К пассив ным операциям коммерческих бан ков относят отчисления от п рибы ли на формирование (увеличение) у ставного капитала; величину кре дитов, получе нных от прочих юрид ических лиц; депозитные опера ции. Только первая группа пассив ных опера ций формирует собствен ные средства банков. Получе ние банковских ссуд от других юриди ческих лиц необходимо чаще всего для опер ати вного регулирования ликвидн ости балансов банков и ли выдачи непредвиденных кредитов. Риски пассивных опера ций связаны с возможными затруд нениями в обе спечении активных операций ресурсами. Чаще всего это риск, связанный с э ффектив ностью деятельности определяюще го вкладчика (один производитель или группа “поро дненных” компа ний). Для предупреждения риск а по формированию депозитов бан кам следует соблюдать оптимальное соотношение между па сси вны ми и активными депозитн ыми оп е рациями, т.е. вкладами предпри ятий в банк и вкладами, размещенными одними банками в других банках; определять размер и ликвид ность привлекаемых на хранение ценных бумаг для повышения уровня и каче ства мобильных средств; Найти целесообразное минимальное соотношение собственных средств и рисковых активов; разр аботать ме тоды расчета коэффици ента свя занности депозитов с учетом особенностей данного банка и руководствоваться им при размещении депозитов. Риски активных операций Процентный риск Риски активных операций связан ы с уровнем та к называемого процентног о риска, которому банки по стоянно подвергаются в процессе своей деятельности. Управление процентным риском сос тоит из управления активами (кредитами и инвестициями) и пассивами (заем ными средствами). Управление активами зависит о т уровня ликвидности самого бан ка и портфеля его клиентов из ценн ых бумаг, а также от степен и су ществующей конкуренции (ценовой и неценовой), а управление пас сивами — от дос тупности средств для выдачи ссуд. Для того чтобы контролироват ь и управлять уровнем процентно го риск а, разрабатываются конкретные стратегии деятельности банка в зависимо сти от к онкретных ситуаций . Портф ельный р иск Портфельный риск заключается в вероятности потери по отдель ным типам ценных бумаг, а также по всей категории ссуд. Портфельные риски подразделяются на финансовые , риски ликвидности, систе матические и несистематические . Фин ансовые риски могут быть определены следующим образом: чем больше заемных средств имеют банки, ак ционерные общества, предприятия, в том числе и совместные банки, тем выше риск для их акционеров, учредителей. В то же время заемные средства являю тся важным и выгодным источником финансирования, так как чаще все го обх одятся дешевле, чем выпус к и продажа дополнительных тир а жей ценных бумаг. Согласно при нят ым нормам для заемщиков соот ношение между собстве н ными и заемны ми средствами — коэффици ент з адолженности колеблется в рамках 0,2 – 0,3. Риск ликвидности – это спо собность финансовых активов оперативно обращаться в наличность . Крупнейшие и извест нейшие про изводители и банки, чьи акции обращаются на центральных биржах, имеют наименьший риск этого рода. Малые же фирмы — новообра зов анные , венчурные — более опасны в этом отношении. В данном случае особое внимание необходимо уделить выбору посредников. О сновные виды финансовых посре дников, специфика их прав и обя занностей оказывают большое вл ияние на деловую активность бан ков. Их правил ьный выбор влия ет на уровень всех видов рисков. Системный риск связан с изме нением цен на акции, их доходно стью , текущим и ожидаемым процентом по облигациям, ожидаемы ми размерами дивиденда и дополните льной прибы лью , вызванными общерыночными колеба ниями. О н объединяет риск изменения про центных ставок, риск изменени я общерыночных цен и риск инфля ции . Поддается довольно точному прогнозу, так как теснота связи (корреляция) между бирж евым курсом акции и общим состоянием рынка регулярно и довольно достове рно регистрируется различными биржевыми индексами. Несистемны й риск не зависит от состояния рынка и является спецификой конкретного пр едприят ия, банка. Он может быть отрас левым и финансовым. Основными факторами, оказ ывающими влия ние на уровень несистемного портфель ного риска, являются наличие альтернативных сфер приложения (вложения) ф инансовых ресурсов, конъюнктура товарных и фондовых рынков и другие. Совокупность системных и несисте мных рисков называют риском инвестиций. Риск падения общерыночных цен Риск паден ия общерыночных цен — это риск нед ополучаемого дохо да по каким-либо финансовым акти в ам. Чаще всего он связан с падением цен на все обращающиеся на рынке ценные бумаги од новре менно. В странах с развитой рыночной эко номикой существуют фирмы- наблюдатели (например, “Стандарт энд Пуэрс”), к оторые постоянно анализируют уровень портфельного риска различных цен ных бумаг. Существует следующая классификация надежности ценных бумаг: ААА, АА, А, ВВВ, ВВ, В … D . Ценные бумаги, попавшие в категории ААА — ВВ В, являютс я менее рисковыми, а категория D не обеспечи вает да же возврат номинальной стоимости, т.е. величина ос новного капитала в конце ого воренного срока оказывается под боль шим вопросом. Риск инф ляции Риск инфляции — это риск, кот орый определяет ся жизненным цик лом отраслей. Основные факторы, вли яющие на развитие отрасли, следующие: а) переориентация экономики, что с вязано с общей экономической нестабильностью в мире, по о тдельным регионам, странам, рын кам, рыночным сегментам, нишам и окнам, с одной стороны, и ростом цен на ресурсы, с другой; б) истощение каких-либо ресурсов; в) изменение спроса на внутреннем и мировом рынках сбыта; г) общеисторическое развитие цивилизации. Кредитный риск Кредитный риск, или риск невозврата долга, в одинаковой степен и относится как к банкам, так и к их к лиентам и м ожет быть промыш ленным ( связанным с вероятностью спада производства и/или спроса на продукцию о пределенной отрасл и); риск урегулирования и поста вок обусловлен невыполнением по каким-то причинам дого ворных отношений; риск, который связан с транс видов ресурсов (чаще всего по сроку), и риск форс-мажорных обстоятельств. Риск кредитования заемщиков зав исит от вида предоставляемого кредита. В зависимости от сроков предоста вления кредиты бывают кратко-, средне- и долгосрочн ые; от видов обеспечения обеспе ченные и необеспеченные, которы е в свою очередь могут быть пер с ональными и банковскими; от специфики креди торов — банков ские, государственные, коммерчес кие (фирменные), кредиты страхо вых к омпаний и частных лиц, консорциональные (синдицированные), которые струк турируются на клубн ые (где число кредиторов ограни чено) и, открытые (участие в нем может принять любой банк или предприятие); от видов дебито ров — сельскохозяйств енные, про мышленные, коммунальные, персон альные; от направления использо вания — потребительские, пр омышленные, на ф ормирование обо ротных средств, инвестиционные, се зонные, на уст ранение времен ных фи нансовых трудностей, промежуточные, на операции с ценны ми бумагами, имп ортные и экспор тные; по размеру — мелкие, сред ние, крупные; по способу предос тавления — вексельные, при помо щи открытых счетов, сезонные, к онсигнации. Основным методом снижения риска кредитования является ана лиз кр едито- и платежеспособности заемщиков. Транспортны й риск Особый интерес представляют так называемые транспортные рис ки. Их классификация впервые был а приведена Международ ной торго вой палатой в Париже (1919 г.) и униф ицирована в 1936 г., когда бы л и обнародованы первые правил а ИНКОТЕРМС. После последних коррекций (1990 г.) различные т ранспортные риски классифицир ую тся по степени и по ответс твенности в четырех группах Е, F , С и D . Группа Е включает одну ситуацию — когда поставщик ( продавец ) д ержит товар на своих собственных складах. Риски прини мают на себя поставщик и его бан к до момента принятия товара по купателем. Риск транспо ртировки от помещений продавца до конеч ного пункта уже принимается покупателем и его банком. Группа F содержит три конкр етные ситуации пере дачи ответственности и рисков. Группа С вкл ючае т ситуации, когда экспортер , продавец, его банк закл ючают с покупателем договор на транспортировку , но не прини мают на себя никакого ри ска. Последняя группа терминов D означает, что все транспо ртные рис ки ложатся на продавца. Лизин говый и ф акторин говый риск Уровень банковских рисков может возникать т акже при осуществлении лизинговы х и факторинговых операций, бартерных и клирин го вых сделок. Лизинг — это метод финансирован ия развития новой техники и технологии, расширения продаж оборудования, который особенно актуален в период необходимости ускоренного внедрени я отдельных элементов реального основного капитала, сокращения жизнен ного цикла товаров и пр. Для снижения риска лизинговых сделок необходимо разработать ускоренны е нормы амортизационных отчислений или использовать их досрочное начисление. Клири нг — это взаимная оплата между д вумя банкам и, районами, экономи ческими единицами, государства ми, при которой произво дится обмен товаров без перевода денег (валюты). Сущность клиринга в ыражается в следующем: за определенный календарны й период, обычно один год, суммы взаимной торговли обращ аются на конкрет ных б анковских сч етах различных торг ующих стран на основании специ ального клирингового договора. Ос уществляя клиринг, ка ждая сторон а-экспортер получает сумму экспортируемого товара от свое го банка. Банк , со своей стороны, не ждет перевода из банка-импор тера, а дебетует клиринговый счет и высылает де бетовое авизо соответствующему бан ку, связа нному с импортером. Бартерные сделки — это форма ком пенсации, ко гда товар опла чиваетс я не деньгами, а товаром. Бартерные сделки могут быть меж фирменными и межгосударственными. Чаще всего межфирменные бартерн ые сделки осуществляются с помощью различных посредников. Международные бартерные сделки, так же как и клиринг , связаны с п райс-листами, техническим кредито м, валютой для пересчета стоимости товаров, но они не связаны с определен ным временным периодом, и продолжительность бартерных договоров завис ит от количества и стоимости т оваров, указанных в конкр етных п райс- ли стах. Для у меньшения р иска по факторинговым операциям следует анализиро вать платежеспособность заемщиков, изучать характер их хозяйственных связей и взаимоот ношения с поставщиками, структуру пла тежей, кон кур ентоспособность про дукции, коли чество случаев ее возврата и т.д. 3.3. Риски, связанные со специф икой клиента банка Виды клиентов банка в зависимости от принадлежности к различн ым отраслям (отраслевой риск) Согласно теории рисков основным признаком принадлеж ности пред приятия к той или иной отрасли я вляется назначение выпускаемой продукции. Различают предприяти я первичной сферы, к которой от носятся сельскохозяйственные предприятия; предприятия втори чной сферы (промышленные), которые, со своей стороны, могу т быть до бывающими и перерабат ыва ющими, и, наконец, предприятия третич ной сферы, пред оставляющие раз ного рода услуги (банки, страхо вые, аудиторские, консультационн ые компа нии и пр.) и осуществля ющие свою деятельность в сфер е сбыта (оптового или розничного). Для снижения уровня отрасл евого риска банку необходимо об служив ать клиентов, принадлеж ащих к различным отраслям народ ного х озяйства. Таким образом, с ниж ается уровень риска сезонно сти, так как верхние и ни жние то чки сезонных колебаний (традици онные или неожиданные) различны х клиентов не совпадают, риска и нфляции, валютных рисков, рисков ф орс-мажорных обстоятельств. Уровень риска банков в зависимости от размера клиента В зависимости от размеров предприятия клиенты классифицирую тся в три группы — мелкие, средние и крупные. Мелкие и средние заемщики бо лее гибкие, быстрее могут отреа гироват ь на потребности рынка, клиента. Их структура более легкая, что дает им воз можность быстрее менять направления своей деловой активности, получат ь высокую прибыль . Но мелкие и средние предприятия обычно имеют небольшой соб ственный капитал, что приводит к банкротству в условиях жестк ой конкуренции, каких-то непредвиденных изменений политического и экон омического характера (риск ф орс-мажорных обстоятельст в). Ча сто они имеют небольшое количество клиентов, к онтролируют не большие рыночные окна, ниши и/или сегменты. Поэтому колич ество банкротств выше для мелких и средних предприятий. Крупные предприятия, наоборот , бо лее инертны. Они не реагиру ют быстро на изменения в потребнос тях рынка и конкретного потре бителя. Они не часто меняют на правление своей деловой активно сти, но они имеют весомый собственн ый капитал и могут “пережить” некоторые неблагоприятные экономические ситуации. Иными словами, они почти всегда обеспечивают среднюю прибыль и рентабельнос ть. Такие предприятия имеют воз можность создавать дочерние фирмы, фили а лы, расширять свой ры нок, превратить его в междунаро дный. Взаимосвязь между уровнем риск а банков и принадлежн остью клиентов к различным видам собственност и По принадлежности к различным видам собстве нности производите ли могут быть разделены на след ующие группы — государственные, частные, кооперативные, акционерные. По следние два вида могут быть совместными (транснациональными) и мононаци ональными. В зависимости от этого различные виды рисков приобретают бол ьшую или меньшую значимость в процессе их деятельности. Задачей банка является подбирать порт фель своих клиентов таким образом, чтобы самому иметь оптим альное соотн ошение между активными и пассив ными операциями, сохранять ур овень своей лик видности и рента бельности на необходимом для бесп еребойной деятельности уровне. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Риск отображает н еопределенность исхода деятельности банка и возможные неблагоприятны е последствия в случае неуспеха. Риску подвержены практически все виды б анковских операций. С развитием теории рисков развивались методология и методика их анализа, разрабатывались способы управления уровнем риск а деятельности банков и банковских учреждений. К ним можно отнести: * предварительную оценку возм ожны х потерь с помощью прогноз ных методов анализа имею щейся статической и динамической достоверной информации о де ятельности самих банков, их кли ентов, конт рагентов, их пост авщиков и посредников, конкурен тов и различных групп контактн ых аудитор ий. Для этой цели ком мерческим банка м необходимо создать отделы, за нимающиеся ан ализом уровня рисков и вырабатывающие меры по управлению ими в системе м аркетинга; * динамику процентных ставок, кото рые при увеличении степени риска увеличиваются, и наоборо т, т.е. ставки по свободно обра щающимся инстру ментам ниж е ставок по инструментам с огра ниченной обратимостью; ставки по пассивным о перациям и опе рациям на межбанковском ры нке обычно ниже ставок по актив ным операц иям и кредитным операциям с клиентурой; чем ста бильнее заемщик, тем ниже процентные ставки; долгосрочные меняются более плавно (с учетом временного сглаживания), чем краткосрочн ые; ставки по кр едитам с обеспечением и кратко срочным операциям ниже, чем с тавки без обе спечения и по крат косрочным операциям; * страхование кредита как гаранти ю на случай неблагоприятных обстоятельств; * хеджирование (страхование риска); * отказ от предложений заемщика пр и слишком большом риске; * расчет условий кредита, применяе мый в основном в случаях не больших займов и личного кредитования; * диверсификацию риска, пред ставляющую собой его рассредото чение . Она может проявляться в различных видах: а) предоставление кредитов бо лее мелкими суммами большему ко личест ву клиентов при сохранении общего объема кредитования; б) предоставление кредитов на кон сорциональной основе, когда для выдачи большой суммы кредита объединяю тся несколько банков, образуя консорциум; в) привлечение депозитных вкладов , ценных бумаг более мелкими суммами от большего числа вкладчиков; г) получение достаточного обеспеч ения по выданным кредитам. Важными условиями реализаци и последнего требования являют ся наличие залогово го права; умение правильно анализировать и оценивать платежеспособнос т ь заемщиков; правильная ориента ц ия по оперативному взыскани ю долга; применение системы нор мативов по активным и пасси вны м операциям. Они устанавлива ются центральным банк ом и обязательны для выполнения. Регулирование банковского р иска базируется не на оценке фи нансов ого положения заемщика, а на установлении определенного соотношения ме жду суммами выданных кредитов и собственных средств самого банка, т. е. пр едполагается созда ние резервного по тенциала у банков для покрытия во зможных убы тков в случае разоре ния клиентов . Количественные характеристи ки нормативов обусловлены состо ян ием экономики, уровнем централизации банковской системы и др. Литература 1. Банковское дело. П од ред. О.И. Лаврушина. – М.: БиБНКЦ, 1992. 2. Банковское дело. – М.: ИНФРА-М, 2002. 3. Севрук В.Т. Банковские риски. – М.: «Дело Лтд», 1995. 4. Спицин И.О., Спицин Я.О. Маркетинг в банке. – Тернополь: АО «Тарнекс», К.: ЦММ С «Писпайп», 1993. 5. Соколов Ю.А., Амосова Н.А. Система страхования банковских рисков. – М.: ОО О «Изд-во Элит», 2003. 6. С овместные предприятия в практике международных и экономических отно шений. – М.: Внешторгиздат, 1990. 7. Уткин Э.А. Банковский маркетинг. – М.: Ин фра-М, 1995.
1Архитектура и строительство
2Астрономия, авиация, космонавтика
 
3Безопасность жизнедеятельности
4Биология
 
5Военная кафедра, гражданская оборона
 
6География, экономическая география
7Геология и геодезия
8Государственное регулирование и налоги
 
9Естествознание
 
10Журналистика
 
11Законодательство и право
12Адвокатура
13Административное право
14Арбитражное процессуальное право
15Банковское право
16Государство и право
17Гражданское право и процесс
18Жилищное право
19Законодательство зарубежных стран
20Земельное право
21Конституционное право
22Конституционное право зарубежных стран
23Международное право
24Муниципальное право
25Налоговое право
26Римское право
27Семейное право
28Таможенное право
29Трудовое право
30Уголовное право и процесс
31Финансовое право
32Хозяйственное право
33Экологическое право
34Юриспруденция
 
35Иностранные языки
36Информатика, информационные технологии
37Базы данных
38Компьютерные сети
39Программирование
40Искусство и культура
41Краеведение
42Культурология
43Музыка
44История
45Биографии
46Историческая личность
47Литература
 
48Маркетинг и реклама
49Математика
50Медицина и здоровье
51Менеджмент
52Антикризисное управление
53Делопроизводство и документооборот
54Логистика
 
55Педагогика
56Политология
57Правоохранительные органы
58Криминалистика и криминология
59Прочее
60Психология
61Юридическая психология
 
62Радиоэлектроника
63Религия
 
64Сельское хозяйство и землепользование
65Социология
66Страхование
 
67Технологии
68Материаловедение
69Машиностроение
70Металлургия
71Транспорт
72Туризм
 
73Физика
74Физкультура и спорт
75Философия
 
76Химия
 
77Экология, охрана природы
78Экономика и финансы
79Анализ хозяйственной деятельности
80Банковское дело и кредитование
81Биржевое дело
82Бухгалтерский учет и аудит
83История экономических учений
84Международные отношения
85Предпринимательство, бизнес, микроэкономика
86Финансы
87Ценные бумаги и фондовый рынок
88Экономика предприятия
89Экономико-математическое моделирование
90Экономическая теория

 Анекдоты - это почти как рефераты, только короткие и смешные Следующий
Парень оказался с девушкой вдвоём в квартире.
- Нет, Вадик, давай просто останемся друзьями! - сразу предупреждает она.
- Хорошо, Люся, тогда быстренько сгоняй в магазин за пивом, а я пока девочек позову.
Anekdot.ru

Узнайте стоимость курсовой, диплома, реферата на заказ.

Обратите внимание, реферат по банковскому делу и кредитованию "Банковское дело - Классификация и характеристика банковских рисков", также как и все другие рефераты, курсовые, дипломные и другие работы вы можете скачать бесплатно.

Смотрите также:


Банк рефератов - РефератБанк.ру
© РефератБанк, 2002 - 2016
Рейтинг@Mail.ru