Реферат: Оценка банковского риска - текст реферата. Скачать бесплатно.
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ. Много и бесплатно. # | Правила оформления работ | Добавить в избранное
 
 
   
Меню Меню Меню Меню Меню
   
Napishem.com Napishem.com Napishem.com

Реферат

Оценка банковского риска

Банк рефератов / Экономика и финансы

Рубрики  Рубрики реферат банка

закрыть
Категория: Реферат
Язык реферата: Русский
Дата добавления:   
 
Скачать
Microsoft Word, 207 kb, скачать бесплатно
Заказать
Узнать стоимость написания уникального реферата

Узнайте стоимость написания уникальной работы

Реферат на тему ОЦЕНКА БАНКОВСК ОГО РИСКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНО Й С ТРАТЕГИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СВОБОДНЫХ БАНКОВСКИХ РЕСУ РСОВ Деятельность банков в условиях рыночной экономики неизбежно связана с ри ском . Поэтому в банковском деле большое вн имание уделяется проблеме оценки уровня рис ка , которым сопровождаются р азличные банк овские операции . Данная проблема имеет экономическ ий и юридический аспекты . Экономический (или финансовый ) аспе кт заключается в том , что при правильной оценке риска (соответственно при выборе п равильного решения о заключении или отказе о т сделки ) банк либо получает прибы ль , либо избегает убытков . Напротив , при н еправильной оценке риска (при неверном заклю чении или отказе от сделки ) банк либо терпит убытки , либо упускает прибыль . Поэто му проблема оценки риска непосредственно связана с одной из главных задач банка - определения наилучшей (оптимальной ) стра тегии заключения сделок , обеспечивающей максималь ный рост прибыли за счет правильного выбо ра из всех потенциально возможных сделок их отдельного наилучшего (по показ а телям прибыли и надежности ) множества . Юридический аспект проблемы связан с правомерностью (или допустимостью ) риска . Должен ли банковский служащий , принявший конечное решение о заключении сделки , впосле дствии не выполненной клиентом и поэто му принесший значительные убытки банку и его акционерам (учредителям ), нести ответственн ость за принятое им решение ? Очевидно , до лжен , если его решение лежало в области неправомерного риска , граничило с авантюризм ом и х а латностью . Но как провести точную грань между правомерным и неправомерным риском ? Один из подходов к решению этой проблемы предложен в данной статье . Он ба зируется на основных положениях теории стати стических решений [1] и поэтому обладает р ядом достоинств . Во-первых , предлагаемый подход применим ко всем видам банковских операций , так как вводит и позволяет определить для сделок любого вида количественную меру банковского риска , которая дает возможность в каждом конкретном случае оценить и сравн ить последствия и целесообразность тех или иных операций . Во-вторых , данный подход дает возможность формализовать и накапливать опыт банка по заключению сделок различного вида . При этом могут использоваться и аккумулироват ься заключения экспертов , а также прим еняться уже существующие методики анализа сд елок , что позволяет учесть наиболее полное множество факторов , влияющих на исход сдело к [2]. В-третьих , излагаемый подход позволяет опр еделить без разделения по видам то отдельное множество сделок из всех потенциаль но возможных , которое обеспечит банку получен ие максимальной средней прибыли при минимуме риска , что соответствует реализации оптимал ьной стратегии распределения свободных банковски х ресурсов . Приме нение аппарата статистических р ешений в банковском деле становится возможны м благодаря тому , что вводится количественная мера надежности банковских сделок . В ка честве таковой предлагается использовать вероятн ости выполнения различных усло в ий сделки . Методы математической статистики позво ляют определить численные значения указанных вероятностей , они предусматривают классификацию сделок и клиентов банка и регистрацию результатов сделок в специальной базе данных , которую далее б удем называть б азой данных банковских сделок. Эти методы предполагают как использовани е экспертного опроса , так и статистическую обработку результатов состоявшихся сделок . При чем в банковском деле возможно оптимальное совместное использован ие информации из этих двух основных ее источников , которо е выражается в преобладании экспертных оцено к при определении уровня надежности крупных , довольно редких по своим характеристикам банковских операций , и , наоборот , в превали ровании ст а тистических оценок указан ных вероятностей при анализе часто осуществл яемых , типичных по своим характеристикам банк овских операций . Оценки вероятностей выполнения различных условий сделок позволяют определить средние ( наиболее вероятные ) значения прибыли и у бытков для каждой банковской операции . Рассчи танная по этим вероятностям величина среднего убытка для конкретной сделки и определяе т численное значение соответствующего ей бан ковского риска . Поэтому банк может до за ключения сделок о пределить значения банковского риска для каждой сделки и выбрать наилучшую группу сделок из всех в озможных по критерию минимума банковского ри ска (далее покажем , что такой выбор соот ветствует также критерию максимума средней пр ибыли ). Раскры вая принципы реализаци и изложенного подхода , примем некоторые упро щения . Во-первых , ограничимся рассмотрением только кредитных сделок . Во-вторых , предположим , что на основании уже выработанных показателей платежес пособности [3] (кредитос пособности ) все множество заемщиков конкретного банка разделено на J классов и оценка их надежности может быть выполнена методами статистического анализа результатов состоявшихся сделок без привлече ния экспертов . В-третьих , будем считать , что после заключения кредитной сделки могут иметь ме сто только два события - или заемщик возв ращает ссужаемую сумму в срок , или он ее не возвращает вообще . Заметим , что предлагаемая методик а применима и ко всем другим видам б анковских сде лок ; она позволяет также учесть различные возможные исходы этих с делок (для кредитных сделок , например, не возврат части кредита , неуп лату процентов по ссуде , нарушение ее сро ков и т . п .). Однако изложение этой мето дики с учетом многообр азия указанных факторов существенно усложнится и потребует довольно громоздких выкладок . Для принятых упрощений статистиче скую оценку вероятности возврата ссужаемой с тоимости в срок заемщиками клас cа kj, 1*j*1, где J - общее число классов , можно получить по формуле P*j=mj/Mj. Здесь mj - количество тех кредитных сделок с заемщиками класса kj, условия кот орых были выполнены ; Mj - общее количество кредит ных сделок с заемщиками класса kj. Величины mj и Mj хранятся в базе данных банковских сде лок и изменяются с течением времени . Причем , как будет показано на конкретном примере , по мере увеличения числа заключе нных сделок (Mj) значение вероятности возврата заемщиками класса kj ссужаемой стоимости в сро к уточняется , что соответству е т на коплению опыта кредитора при заключении сдел ок с заемщиками соответствующего класса . Возможность использования этого опыта (фо рмализованного в виде вероятностей соблюдения клиентами условий сделок ) рассмотрим на пр остом примере , результа ты которого затем перенесем на более сложный случай . Пусть в банк обратились два заемщика - n1 и n2. К аждый из них соответственно принадлежит к классам k1 и k2 и предлагает заключение кредитн ой сделки на ссужаемые стоимости размерами *1 и *2. В резуль тате обработки информации базы данных банковских сделок по формуле , приведенной выше , определено , что заемщики класса k1 возвращают ссужаемую стоимость в с рок с вероятностью P1, а класса k2 - с вероятно стью P2. Далее решения банка относительно ка ж дого заемщика будем обозначать символом l с индексами , соответствующими номерам заемщиков . При этом положительным решениям о заключении сделки будет соответствовать зн ачение 1, а отрицательным - 0. Например , решению о выдаче кредита п ервому заемщику будет соответствовать запи сь l1*1, а решению об отказе от выдачи кр едита этому заемщику - запись l1*0. Всего в р ассматриваемом случае со стороны кредитора во зможны четыре решения . Первое решение состоит в том , чтобы выдать кр едит обоим заемщикам : l1*1, l2*1; второе - выдать кредит только п ервому заемщику : l1*1, l2*0; третье - выдать кредит второму заемщику : l1*0, l2*1; четвертое - отказать в выдаче к редита как первому , так и второму заемщику : l1*0, l2*0. Какое из указанны х решений выбрать банку ? Очевидно , что кредитора прежде всего интересуют последствия принятия того или иного решения . Эти последствия опреде ляются возможными действиями каждого заемщика по соблюдению условий кредитной сделки , ко торые буд ем обозначать символом * с с оответствующими индексами . При этом запись *j*1, j*1,2 будет означать , что заемщик nj, j*1,2 вернет ссуженную ему сумму в срок , а запись *j*0, j*1,2 будет означать , что заемщик nj, j*1,2 вообще откажется от выпо лне ния своих обязательств . Если кредитная сделка с заемщиком nj, j*1,2 будет заключена , указанные действия могут привести к следующим резуль татам : при *j* 1, j*1,2 банк получит прибыль sj, j*1,2; при jj*0, j*1,2 банк потерпит убыток cj. Если к р едитная сделка с заемщиком nj, j*1,2 не будет за ключена , то при *j*1, j*1,2 банк понесет убыток sj, а при *j*0, j*1,2 он не получит прибыли и не понесет убытка . Для случая двух заемщиков с их ст ороны возможны четыре комбинации действий по соблюдени ю условий кредитных сделок : j1*1, j2 *1; j1*1, j2*0; j1*0, j2*1; j1*0, j2*0. Поэтому каждое вышеуказанное решение кредитора может привести к четырем различн ым результатам , общую группу которых , основыва ясь на приведенных рассуждениях , представим в виде таблицы возможных последствий решений кредитора (таблица 1). Таблица 1 _____________________________________________________________________ Решения кредитора Последствия реш ений Возможные действия заемщика кредитора по соблюдению условий кредитной сделки _____________________________________________________________________ *1=1, *1=1, *1=0, *1=0, *2=1 *2=0 *2=1 *2=0 _____________________________________________________________________ l1=1, l2=1 общая прибыль s1+s2 s1-c2 s2-c1 -(c1+c2) общий убыток 0 c2 c1 c1+c2 _____________________________________________________________________ l1=1, l2=0 общая прибыль s1 s1 -c1 -c1 общий у быток s2 0 c1+c2 c1 _____________________________________________________________________ l1=0, l2=1 общая прибыль s2 -c2 s2 -c2 общий убыток s1 c2 0 c2 _____________ ________________________________________________________ l1=0, l2=0 общая прибыль 0 0 0 0 общий убыток s1+s2 s1 s2 0 _____________________________________________________________________ Если кредитор обладает информацие й о том , что действия заемщиков по вып олнению условий сделки будут иметь детермини рованный характер (вероятность возврата кредита заемщиком nj, j*1,2 равна нулю или единице ), он может воспользоваться этой таблицей , исключая из рассмотрения те действия заем щиков , вероятность которых равна нулю . Очевидн о , что при этом имеет смысл выбирать т акое решение , последствия которого обеспеч и вают банку максимальную прибыль (далее будет показано , что этому решению соответствует минимальный банковский риск ). Так , из данных , представленных в перв ом столбце таблицы 1, следует , что оптимальным решением при j1*j2*1 (т . е . п ри P1*P2*1) являе тся довольно очевидное - l1*1, l2*1. Однако на практик е , как правило , действия заемщиков по соб людению условий кредитных сделок имеют рандом изированный (случайный ) характер , то есть 00, H(х )=1 при х <0 - асиммет ричная единичная функция ; F - сумма средств , выде ленная банком для выдачи кредитов ; sj, 1
1Архитектура и строительство
2Астрономия, авиация, космонавтика
 
3Безопасность жизнедеятельности
4Биология
 
5Военная кафедра, гражданская оборона
 
6География, экономическая география
7Геология и геодезия
8Государственное регулирование и налоги
 
9Естествознание
 
10Журналистика
 
11Законодательство и право
12Адвокатура
13Административное право
14Арбитражное процессуальное право
15Банковское право
16Государство и право
17Гражданское право и процесс
18Жилищное право
19Законодательство зарубежных стран
20Земельное право
21Конституционное право
22Конституционное право зарубежных стран
23Международное право
24Муниципальное право
25Налоговое право
26Римское право
27Семейное право
28Таможенное право
29Трудовое право
30Уголовное право и процесс
31Финансовое право
32Хозяйственное право
33Экологическое право
34Юриспруденция
 
35Иностранные языки
36Информатика, информационные технологии
37Базы данных
38Компьютерные сети
39Программирование
40Искусство и культура
41Краеведение
42Культурология
43Музыка
44История
45Биографии
46Историческая личность
47Литература
 
48Маркетинг и реклама
49Математика
50Медицина и здоровье
51Менеджмент
52Антикризисное управление
53Делопроизводство и документооборот
54Логистика
 
55Педагогика
56Политология
57Правоохранительные органы
58Криминалистика и криминология
59Прочее
60Психология
61Юридическая психология
 
62Радиоэлектроника
63Религия
 
64Сельское хозяйство и землепользование
65Социология
66Страхование
 
67Технологии
68Материаловедение
69Машиностроение
70Металлургия
71Транспорт
72Туризм
 
73Физика
74Физкультура и спорт
75Философия
 
76Химия
 
77Экология, охрана природы
78Экономика и финансы
79Анализ хозяйственной деятельности
80Банковское дело и кредитование
81Биржевое дело
82Бухгалтерский учет и аудит
83История экономических учений
84Международные отношения
85Предпринимательство, бизнес, микроэкономика
86Финансы
87Ценные бумаги и фондовый рынок
88Экономика предприятия
89Экономико-математическое моделирование
90Экономическая теория

 Анекдоты - это почти как рефераты, только короткие и смешные Следующий
Медведь проснулся в марте только для того, чтобы утепить берлогу.
Anekdot.ru

Узнайте стоимость курсовой, диплома, реферата на заказ.

Банк рефератов - РефератБанк.ру
© РефератБанк, 2002 - 2016
Рейтинг@Mail.ru