Реферат: Факторный анализ - текст реферата. Скачать бесплатно.
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ. Много и бесплатно. # | Правила оформления работ | Добавить в избранное
 
 
   
Меню Меню Меню Меню Меню
   
Napishem.com Napishem.com Napishem.com

Реферат

Факторный анализ

Банк рефератов / Информатика, информационные технологии

Рубрики  Рубрики реферат банка

закрыть
Категория: Реферат
Язык реферата: Русский
Дата добавления:   
 
Скачать
Microsoft Word, 2624 kb, скачать бесплатно
Заказать
Узнать стоимость написания уникального реферата

Узнайте стоимость написания уникальной работы

12 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра МО САПР Использование факторного анализа для построения рейтинга банков. Содержание Введение 3 Методология факторного анализа 4 Описание программы 8 Приложение 9 Формат файлов 9 Таблица исходных данных 9 Факторная матрица 10 Матрица факторного отображения 11 Графическое представление 12 Введение В факторном анализе предполагается, что наблюдаемые переменные являются линейной комбинацией некоторых латентных (гипотетических или ненаблюдаемых) факторов. Некоторые из этих факторов допускаются общими для двух и более переменных, а другие - - характерными для каждого параметра в отдельности. Применительно к построению банковских рейтингов реальную картину состояния дает методика, основанная на применении двухфакторного анализа, которая позволяет представить банки точками на плоскости, координатными осями которой являются [построенные] факторы, что особенно удобно для составления динамических рейтингов, когда при анализе состояния системы во времени точки, указывающие на состояние банков, превращаются в диаграммы. Методология факторного анализа. Необходимо попытаться наиболее полно проанализировать разнообразные показатели, характеризующие в нашем случае состояние банков. Для этого необходимо свести их к меньшему числу некоторых факторов. Представим каждый рейтинговый показатель z j как линейную комбинацию гипотетических факторов: Z j = a j 1 F 1 + a j 2 F 2 +...+ a jm F m ( j =1,2... n ), где F i – значение i - го фактора для данной ( j - ой ) компоненты ; a ji – вес фактора i в компоненте j ; m – количество факторов ; n – количество показателей. Можно выделить следующие этапы построения факторной матрицы: 1. Создаем исходную матрицу x ij размерности ( n * m ), где m – количество характеристик, а n – количество исследуемых банков. 2. Строим корреляционную матрицу R = r ij , имеющую размерность m * m : 2.1 Строим ковариационную матрицу: C = X T * X / n : 2.2 Строим корреляционную матрицу: R= r ij , 2.3 На основе построенной корреляционной матрицы строим редуцированную корреляционную матрицу: 3. В методе главных факторов на 1-ом этапе вычислений ищут коэффициенты при первом факторе так , чтобы сумма вкладов в суммарную общность была максимальной Максимум V 1 должен быть обеспечен при условии Чтобы максимизировать функцию n переменных воспользуемся методом множителей Лагранжа, с помощью которого приходим к выводу, что искомая функция является ничем иным как максимальным собственным значением уравнения det ( R - E )=0 (2), где R - редуцированная корреляционная матрица, полученная в пункте 2. Далее, подставив найденное значение 1 и получив одно из возможных решений ( q 11 , q 21, ... , q n 1) уравнения (2) , являющихся в свою очередь собственным вектором, соответствующим данному собственному значению и , для удовлетворения выражению (1), разделив на корень из суммы их квадратов и умножив на квадратный корень из собственного значения, получим что представляет собой искомый коэффициент при факторе F 1 в факторном отображении пункта 1. 1 вычисляется по формуле: 1 = max p 1 j , где вектор p = R * q 1 Вектор q 1 находится при помощи следующего итерационного процесса: Вычисляем R , R 2 , R 4 ,... до тех пор, пока не будет выполняться условие | ( i ) - ( i /2) |< , где ( i ) вектор, j - ый элемент которого равен частному от деления суммы j -ой строки матрицы R i на максимальную из сумм элементов строк матрицы R i , а в качестве берется заранее выбранная точность вычислений. По окончании процесса в качестве вектора q берется вектор a ( i ) . 4.Для определения коэффициентов при втором факторе F 2 необходимо максимизировать функцию что делается аналогично вычислениям для 1-го фактора, только вместо матрицы R используется матрица Полученную факторную матрицу размерности m * 2 вращаем путем умножения на матрицу поворота , где -угол поворота, изменяющийся от 0 до /2 с шагом /720 . Окончательный поворот будет произведен на угол, при котором выполнится критерий Варимакс: Где r — число факторов. Умножив справа исходную матрицу Х на построенную пов , получим окончательную матрицу, показывающую расположение банков в новых координатах (факторах F 1 , F 2 ). Описание программы. Для компьютерной реализации описанного выше метода нами, с помощью среды Delphi 2.0, была создана программа rating , функционирующая под управлением операционной системы Windows -95 . 1. После запуска программа предлагает пользователю загрузить исходные данные о состоянии банков за некоторые периоды времени. Исходные файлы хранятся в специальном формате (с м. приложение 1). 2. Данные загружаются в таблицы (по годам), где и могут быть просмотрены (см. приложение 2) В прилагаемом ниже примере исходными данными является файл по состоянию на 1995 код со следующими показателями, характеризующими банки : a 1= Активы a 2=Капитал a 3=Капитал/активы в % a 4=.Вложения в другие банки a 5= Вложения в экономику a6=Вложения всего 3. По нажатию соответствующей кнопки на панели управления программой, будут построены и отображены матрицы факторного отображения (см приложение 4) , за каждый из периодов времени. Данные матрицы образуются из факторных матриц, описывающих вклад каждого из показателей в общий фактор (см. приложение 3) 4. По желанию пользователя может быть построен график, показывающий положение банков на факторной плоскости и динамику их развития во времени (см. приложение 5). Приложение. 1. Формат файлов Файлы, используемые в нашей программе представляют собой текстовые файлы, в которых в качестве разделителей используются пробелы. В первом столбце файла хранятся названия обрабатываемых банков, а в первой строке – названия показателей, характеризующих их деятельность. 2. Таблица исходных данных 3. Факторная матрица Показатель F1 F2 a1= Активы 0 . 940 0.264 a2=Капитал 0 . 949 0.198 a3=Капитал/активы в % 0 . 829 0.436 a 4=Вложения в другие банки 0 . 602 0.539 a5= Вложения в экономику 0.834 0.425 a6=Вложения всего 0.922 0.335 4 .Матрица факторного отображения 5. Графическое представление Прямоугольной областью обозначается положение банка на факторной плоскости по состоянию на 1995 год, а круглой областью такого же цвета обозначается положение того же банка по состоянию на 1996 год.
1Архитектура и строительство
2Астрономия, авиация, космонавтика
 
3Безопасность жизнедеятельности
4Биология
 
5Военная кафедра, гражданская оборона
 
6География, экономическая география
7Геология и геодезия
8Государственное регулирование и налоги
 
9Естествознание
 
10Журналистика
 
11Законодательство и право
12Адвокатура
13Административное право
14Арбитражное процессуальное право
15Банковское право
16Государство и право
17Гражданское право и процесс
18Жилищное право
19Законодательство зарубежных стран
20Земельное право
21Конституционное право
22Конституционное право зарубежных стран
23Международное право
24Муниципальное право
25Налоговое право
26Римское право
27Семейное право
28Таможенное право
29Трудовое право
30Уголовное право и процесс
31Финансовое право
32Хозяйственное право
33Экологическое право
34Юриспруденция
 
35Иностранные языки
36Информатика, информационные технологии
37Базы данных
38Компьютерные сети
39Программирование
40Искусство и культура
41Краеведение
42Культурология
43Музыка
44История
45Биографии
46Историческая личность
47Литература
 
48Маркетинг и реклама
49Математика
50Медицина и здоровье
51Менеджмент
52Антикризисное управление
53Делопроизводство и документооборот
54Логистика
 
55Педагогика
56Политология
57Правоохранительные органы
58Криминалистика и криминология
59Прочее
60Психология
61Юридическая психология
 
62Радиоэлектроника
63Религия
 
64Сельское хозяйство и землепользование
65Социология
66Страхование
 
67Технологии
68Материаловедение
69Машиностроение
70Металлургия
71Транспорт
72Туризм
 
73Физика
74Физкультура и спорт
75Философия
 
76Химия
 
77Экология, охрана природы
78Экономика и финансы
79Анализ хозяйственной деятельности
80Банковское дело и кредитование
81Биржевое дело
82Бухгалтерский учет и аудит
83История экономических учений
84Международные отношения
85Предпринимательство, бизнес, микроэкономика
86Финансы
87Ценные бумаги и фондовый рынок
88Экономика предприятия
89Экономико-математическое моделирование
90Экономическая теория

 Анекдоты - это почти как рефераты, только короткие и смешные Следующий
- Зятёк, убей муху, она переносит заразу.
- Угомонитесь, мама, вас она не поднимет.
Anekdot.ru

Узнайте стоимость курсовой, диплома, реферата на заказ.

Обратите внимание, реферат по информатике и информационным технологиям "Факторный анализ", также как и все другие рефераты, курсовые, дипломные и другие работы вы можете скачать бесплатно.

Смотрите также:


Банк рефератов - РефератБанк.ру
© РефератБанк, 2002 - 2016
Рейтинг@Mail.ru